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 ボラティリティの算出①
2006年09月02日 (土) | 編集 |
以前の記事で、日経平均や個別銘柄のアセット(2337)などのボラティリティ(標準偏差)を計算してみましたが、少し気になることがあったので、ボラティリティの算出方法について、ネットで色々と調べてみました。

私が算出した方法は、通常の標準偏差の公式参考)に従ったものでしたが、気になった事というのは、アセットのボラティリティです。

2002年11月の上場から今年8月までの日足終値のデータを用いて算出したボラティリティは、74.7%でしたが、今年1月からの約8ヶ月のデータを用いた場合のボラティリティは、18.7%となりました。

あれ~?今年になってからは、日経平均とそんなに変わんないの?←絶対おかしい!しかも、ボラティリティは通常、年率で算出すると聞いていたのに、どのようにして年率に換算するのか?分からん。

ということで、算出方法が違っていたことに気づきました。(←恥かしい)

どの様に算出するのか?自分なりに調べてみました。長くなりそうなので、明日の記事に書いてみます。
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