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 保有銘柄のリスクチェック!
2006年10月23日 (月) | 編集 |
今日は、保有銘柄のリスクチェック!という事で、各保有銘柄の過去1年間のボラティリティを調べてみました。ボラティリティの算出については、9/3記事を参考にしてくださいね。

それでは、結果発表です!



ボラティリティ/日は、1日当りにおおよそ何%変動するかを示しており、ボラティリティ/年は、1年当たりにおおよそ何%変動を示しています。

いや~、予想通りの結果でした。ASEETやURBANなんかはTOPIXに対して4倍の値動きがあることが分かります。1日の変動幅が5%とは、例えばASETTの場合30万円×5%=1.5万円ですから、なるほどこれ位は毎日変動していますね。

同じように、年間の変動幅が80%とは、ASEETの場合は、30万円×80%=24万円なので、1年で±24万円の動きがあると言うことですね。今後1年間で大体6万円~54万円の範囲ということですか・・・

ダイオーズなんかは、ほとんど値動きが無いように思っていましたが、それでも、年間のボラが34%にもなります。TOPIXの約1.5倍ですね。

そんな中でも、TOPIXと全く同じボラティリティをもつものがありました。セコム上信越です。確かに、ほとんど値動きがありません。人気も無いようだし・・・不正・下方修正ともなれば人気が無くて当たり前か・・・。

こんな感じですが、これからは極力ボラティリティ=リスクを抑えながら、リターンを追及できるよう銘柄配分を考えて行きたいです。
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2006/10/27(Fri) 19:09 |   |  #[ 編集]
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