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 株式ポートフォリオ・リスクを考える
2007年02月17日 (土) | 編集 |
最近の私の株式ポートフォリオは、現物のみの複数銘柄で構成されているため、株式ポートフォリオ全体の変動は以前よりかなり少なくなっています。なので、今回のダビショックに始まる不動産流動化暴落の影響もほとんど受けなかった訳ですが・・・・。

そこで、気になったことが、各個別銘柄同士の相関関係です。いくら複数銘柄に分散していても、同じセクターの銘柄同士であれば相関係数が高いので、分散効果が現れないハズ。今回のダビショックや昨年のアーバンショックなどが典型的な例だと思います。(ライブドアショックは別格ですが・・・)

という事で、株式ポートフォリオの個別銘柄のボラティリティおよび個別銘柄同士の相関係数と配分率を基に、株式ポートフォリオ・リスクを計算してみたいと思っています。

相関係数の計算の仕方や相関係数を考慮したボラティリティの計算方法などは次回以降の記事で勉強していきたいと思いますので、とりあえず現状の株式配分率をまとめました。



さあ、このポートフォリオのボラティリティがどの程度なのか=自分がどの程度のリスクを負っているのか=自分が何をしているのか理解する・・・これが大事ですね~。
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テーマ:株式投資
ジャンル:株式・投資・マネー
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